本文摘要:据大商所9月12日消息,大连商品交易所(以下全称交易所)将于2019年9月16日积极开展铁矿石期权建模交易。

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据大商所9月12日消息,大连商品交易所(以下全称交易所)将于2019年9月16日积极开展铁矿石期权建模交易。在交易所建模环境有数交易编码的客户,可直接参与建模交易。首日挂盘标的合约月份为I1911、I1912、I2001、I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007和I2008。

建模交易时间为每周一至周五上午9:0011:30,下午13:3015:00,不积极开展夜盘交易。建模交易中期权与标的期货分离限仓,期权使用固定值限仓。

铁矿石期权限仓额度原作为40000手。具备实际控制关系的账户按照一个账户管理。

据理解,铁矿石期权建模交易首日挂盘标的合约月份为I1911、I1912、I2001、I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007和I2008。在交易所建模环境有数交易编码的客户,可直接参与铁矿石期权建模交易。

交易指令方面,获取禁售指令和禁售止损(盈)指令,每次仅次于下单数量与标的期货完全相同。交易时间方面,建模交易时间为每周一至周五上午9:0011:30,下午13:3015:00,不积极开展夜盘交易。

挂盘基准价方面,根据BAW美式期货期权定价模型计算出来新的上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率所取一年期定期存款基准利率1.5%,波动率取期货合约90天的历史波动亲率。行权与还款方面,在每个交易日的交易时间以及到期日的15:0015:30,客户可以递交行权、双向期权持仓对冲平仓、行权后双向期货持仓对冲平仓和还款后双向期货持仓对冲平仓申请人。

在到期日的交易时间以及到期日的15:0015:30客户可以递交中止期权自动行权申请人。持仓限额管理方面,建模交易中期权与标的期货分离限仓,期权使用固定值限仓。铁矿石期权限仓额度原作为40000手。具备实际控制关系的账户按照一个账户管理。

铁矿石期权建模交易的交易手续费和行权还款酬劳都是2元/手。此外,合约询价方面,铁矿石期权建模交易实施做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价,询价催促应该说明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不不应高于60秒。

同一交易编码在一个期权品种上每日询价下限限定版为500次。

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